Robuste und subjektive Ansätze im Risikomanagement
(Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik)

Dozent

Prof. Dr. h. c. Gerhard Stahl
(Chief Risk Officer der Talanx Versicherungsgruppe) 

Betreuer

Nils Sørensen

Umfang

2/0 SWS (4 ECTS)

Termine

Die Vorlesung findet als ganztägige Blockveranstaltung an folgenden Terminen statt:

  • Mittwoch, 30.10.
  • Donnerstag, 31.10.
  • Samstag, 02.11.

Inhalte

  1. Robustheitsaspekte von Monte-Carlo-Simulationen bei internen Modellen
  2. Standardformel und interne Modelle im Vergleich
  3. Bayes’sche Ansätze für die interne Modellierung operationeller Risiken

Prüfung

Prüfungstermin und -form wird mit den Studierenden abgestimmt.

Hinweise

Die Vorlesung wird in deutsch oder englisch gehalten (je nach Bedarf).

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über Moodle erforderlich. Dort werden auch alle Vorlesungsmaterialien bereitgestellt.