Von der Standardformel zum internen Modell

Dozent

Prof. Dr. h. c. Gerhard Stahl 
(Chief Risk Officer der Talanx Versicherungsgruppe)

Assistent

Stefan Schelling

Datum und Uhrzeit

Die Vorlesung findet als Blockveranstaltung zu den folgenden Terminen in He22, Raum 2.22 statt:

  • Freitag, 14.12. von 14:00 -17:00 Uhr
  • Samstag, 15.12. 10:00-15:00 Uhr
  • Montag, 17.12. 10:00-18:00 Uhr
  • Dienstag, 18.12. 10:00 – 13:00 Uhr

Hinweise

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über Moodle erforderlich. Dort werden auch alle Vorlesungsmaterialien bereitgestellt. Link.

Beschreibung im LSF finden Sie hier

Inhalt

1.      Überblick über die Standardformel

2.      Modellierung subjektiver Wahrscheinlichkeiten

3.      Empirische Ergebnisse der Verlustdatenbank zu operationellen Risiken (ORX)

4.    Ansätze zur Implementierung eines Modelles für operationelle Risiken

Literatur

1.      Scherer & Stahl „The Standard Formula of Solvency II: Myth and Reality“

2.    Cruz et al. “Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics”