Sprechstunde

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Kurz-Lebenslauf

seit 02/2020: Postdoc am Institut für Versicherungswissenschaften, Universität Ulm.
01/2016-01/2020: Doktor der Mathematik (Dr.rer.nat.), Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften, Titel der Doktorarbeit: "Portfolio Selection, Delta Hedging and Robustness in Brownian and Jump-Diffusion Models" (Betreuer: Prof. Dr. Mitja Stadje).
04/2018-09/2019: Studienlotse Mathematik, Universität Ulm
10/2015: Master of Science Financial Mathematics, Universität Ulm

Frank Bosserhoff, Mitja Stadje: Robustness of Delta hedging in a jump-diffusion model, https://arxiv.org/abs/1910.08946
Frank Bosserhoff, Mitja Stadje: Mean-variance hedging of unit linked life insurance contracts in a jump-diffusion model, https://arxiv.org/abs/1908.05534
Frank Bosserhoff: Extensions of mean-variance portfolio selection, Working Paper
Frank Bosserhoff, Robert Stelzer: Estimation of Lèvy-driven CARMA Processes sampled at Poissonian times, Working Paper

WiSe 2018/19: DAV-Supplement zur Vorlesung Finanzmathematik I (Prof. Lindner)
WiSe 2018/19: Practical Actuarial Science (Dr. Kling)
WiSe 2018/19: MathLab zur Vorlesung Analysis II (Prof. Schulz, Dr. Nguyen)
WiSe 2018/19: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
SoSe 2018: WiMa-Praktikum Aktuarwissenschaften (Prof. Ruß)
SoSe 2018: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Dr. Lanzinger)
SoSe 2018: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
WiSe 2017/18: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
SoSe 2017: Ausgewählte Aspekte der Versicherungsmathematik (Bachelorseminar, Prof. Zwiesler)
SoSe 2017: Ausgewählte Aspekte der Versicherungswirtschaft (Bachelorseminar, Prof. Zwiesler)
WiSe 2016/17: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Dr. Baur)
SoSe 2016: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Prof. Stelzer)