Evolutionstheorie: Graue und schwarze Schwäne fliegen über Corona (Ausgewählte Fragen in Versicherungsmathematik)

Dozent

Prof. Dr. h.c. Gerhard Stahl

Betreuung

Nils Sørensen

Inhalt

1. Grundstruktur interner Modelle
2. Approximationen für interne Modelle
3. Anwendung dieser Approximationen im Rahmen von Corona
4. Modellrisiko
5. Aggregation von Modellrisiken zum SCR

Zielgruppe

Die Vorlesung richtet sich an Masterstudierende, die sich im Bereich Aktuarwissenschaften, Versicherungswirtschaft oder Risikomanagement vertiefen wollen.

Termine

Die Vorlesung findet online zu den folgenden Terminen statt:

Immer Montags, 09:30 – 11:00 Uhr.

Erste Vorlesung ist am 19.04.2021.

Weitere Informationen sind im Moodle Kurs zu finden.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden über die Plattform Moodle angeboten.

Weitere Informationen

Bei Fragen zur Vorlesung wenden Sie sich bitte an

Vorkenntnisse

Personenversicherungsmathematik

Literatur

Siehe Moodle