Zielgruppe
Solvency II gewinnt außerhalb von Aktuariat und Risikomanagement zunehmend an Bedeutung: Die entsprechenden Begrifflichkeiten, zugrunde liegenden Konzepte sowie die konkreten Modellansätze müssen auch von Führungskräften (Vorstand sowie auch Aufsichtsrat), Inhabern von Schlüsselfunktionen sowie Mitarbeiter/-innen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Finanzen verstanden werden.

Unter Berücksichtigung der formalen Anforderungen an die fachliche Qualifikation im Rahmen des Governance-Systems („fit“) hat die Akademie für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik an der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften ein auf diese Zielgruppen ausgerichtetes Schulungs- und Weiterbildungsangebot entwickelt.
 

Inhalte
Das Angebot umfasst sowohl die regulatorischen Rahmenbedingungen und Anforderungen als auch die versicherungs- und finanzmathematischen Analysen im Rahmen von Solvency II.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei Überleitungen zwischen den verschiedenen Sichtweisen (HGB vs. IFRS vs. MCEV vs. Solvency II) sowie Veränderungsanalysen im Zeitverlauf. Diese bilden auch die Grundlage für die interne und externe Kommunikation.

Um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern und ein besseres Verständnis für die Einflussfaktoren zu erreichen, können die entsprechenden Workshops zielgerichtet an unternehmensspezifische Besonderheiten angepasst und konkrete Berechnungsergebnisse berücksichtigt werden (inkl. entsprechender Plausibilitätsprüfungen). Gerade der durch unabhängige Dritte mögliche Vergleich mit anderen (ähnlichen) Unternehmen erleichtert die Identifikation von Einflussmöglichkeiten und Handlungsalternativen.

Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung zeigen, dass eine gute didaktische Aufbereitung und für die jeweilige Zielgruppe angepasste Präsentation entscheidend sind, damit die Teilnehmer/-innen „fit“ für Solvency II werden.
 

Referenten
Die Durchführung der Schulungen erfolgt durch erfahrene Berater des ifa. Das ifa hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an Beratungsprojekten im Kontext von Solvency II durchgeführt (über alle drei Säulen und alle Sparten hinweg). Das Kundenspektrum reicht von (kleinen) deutschen Versicherungsgesellschaften bis hin zu multinationalen Versicherungsgruppen; auch Aufsichtsbehörden und Softwareanbieter gehören zum Kundenkreis.
 

Die demografische Entwicklung und die beobachtete Zunahme der Lebenserwartung stellt eine große Herausforderung für Aktuarinnen und Aktuare im Bereich der Lebensversicherung dar. Es spricht vieles dafür, dass die Nachfrage nach Rentenversicherungen und Verrentungsquoten aufgeschobener Rentenversicherungen langfristig zunehmen werden. Dadurch ändert sich auch das Risiko, das mit diesen Entwicklungen für die Versicherer verbunden ist. Es ergeben sich vielseitige und z.T. neuartige Fragestellungen in der Produktentwicklung, bei denen die klassische Versicherungsmathematik unter Verwendung deterministischer Sterbetafeln an ihre Grenzen stößt, z.B.:

• Was ist der ökonomische Wert und wie hoch ist das Risiko eines garantierten Rentenfaktors?
• Welche Überschussdifferenzierung ist angemessen, damit ein neues Produkt mit geringerer / andersartiger Garantie (z.B. aufgrund eines modifizierten Rentenübergangs) aus Kundensicht den gleichen finanzmathematischen Wert wie ein bereits existierendes Produkt hat?
• Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zukünftigen Profitabilität des Unternehmens, wenn in größerem Ausmaß Rentenversicherungen angeboten werden? 

Für eine sinnvolle Beantwortung der genannten Fragen ist eine stochastische Modellierung von zukünftigen Sterblichkeitsentwicklungen hilfreich und zum Teil sogar essenziell. Der ökonomische Wert und das Risiko eines garantierten Rentenfaktors hängen beispielsweise neben der Entwicklung der Zinsen vor allem von der Entwicklung der Sterblichkeit bis zum Rentenübergang ab. Auch die Ermittlung einer angemessenen Überschussdifferenzierung ist nur so sinnvoll wie das hierfür verwendete Bewertungsmodell. Werden beispielsweise wesentliche Unsicherheitsfaktoren wie die Sterblichkeit ausgeblendet, kann die ermittelte Überschussdifferenzierung zu gering sein. Die Profitabilität von Rentenversicherungen hängt stark von der realisierten künftigen Sterblichkeit des Bestands ab, die ähnlich wie die künftige Zinsentwicklung im Rahmen einer Analyse simuliert werden kann.
 

Zielsetzung:
Wir zeigen, wie die zukünftige Sterblichkeitsentwicklung stochastisch modelliert werden kann und wie damit Fragestellungen aus der Produktentwicklung beantwortet werden können.

Dabei gehen wir u.a. auch auf die Frage ein, worauf bei der Wahl eines geeigneten Modells zu achten ist und welche spezifischen Modellanforderungen einzelne Fragestellungen mit sich bringen. In einem Fallbeispiel quantifizieren wir das Langlebigkeitsrisiko für unterschiedliche Ausgestaltungen von Rentenübergängen kapitalmarktnaher Produkte und vergleichen es mit dem Zins- bzw. Kapitalmarktrisiko. Der Theorie-Teil wird durch eine Praxis-Übung ergänzt, in der die Teilnehmer selbständig ein stochastisches Sterblichkeitsmodell implementieren und damit eine Case Study bearbeiten.
 

Zielgruppe:
Aktuarinnen und Aktuare im Bereich der Produktentwicklung, Modellierung oder im Risikomanagement
Fundierte Kenntnisse im Bereich der Sterblichkeitsmodellierung sind nicht notwendig.

Referenten:
Dr. Alexander Kling und Dr. Johannes Schupp (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

Stochastische Simulationen haben sich zu einem zentralen Hilfsmittel bei der Unternehmenssteuerung und dem Risikomanagement entwickelt. Dabei fällt die Interpretation von Ergebnissen aus stochastischen Modellen oft schwer, zumal bei den verwendeten Tools die Entstehung der Ergebnisse oft nicht nachvollzogen werden kann.

Mit diesem Workshop wenden wir uns bewusst an Mitarbeiter/innen, bspw. aus dem Risikomanagement, Risikocontrolling oder der internen Revision, die wenig Erfahrung im Umgang mit stochastischen Modellen haben, sich aber dennoch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, um aktiv an den aktuellen Diskussionen und den neuesten Entwicklungen bei Solvency II etc. teilzunehmen.

Das Seminar wendet sich insbesondere auch an Mitarbeiter/innen, die kein mathematisches Studium absolviert haben oder in deren Studium keine (oder nur wenig) Stochastik vorkam. Es ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Einführend werden dazu elementare stochastischen Grundlagen wiederholt und die relevanten Kenngrößen eingeführt. Es werden sowohl die Grundlagen und Anwendungsfelder stochastischer Modelle und ihrer Simulation vorgestellt als auch die Wirkungsweise und Interpretationsmöglichkeiten ihrer Ergebnisse. Hierbei wird auch ein Vergleich zu deterministischen Modellen gezogen.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. Die Teilnehmer können im Verlauf des Seminars selbst ein einfaches ALM-Modell in Excel umsetzen und dabei verschiedene stochastische Analysen und Interpretationsmöglichkeiten kennenlernen.

Unternehmensindividuelle Wünsche hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunkte als auch der Dauer des Workshops können gerne berücksichtigt werden.

Die Teilnehmer/-innen sollen lernen:

• wie stochastische Modelle funktionieren
• welches ihre wesentlichen Bestandteile sind und worauf man dabei achten muss
• welche Ergebnisse stochastische Modelle liefern und wie man diese interpretiert
• wann deterministische Modelle geeigneter sind
• wie risikoneutrale Bewertung funktioniert
• Fallbeispiele mit Hilfe eines einfachen ALM-Modells in Excel zu lösen 

Die Versicherungsbranche erwartet mehr Kompetenz in der Kommunikation von versicherungs- und finanzmathematischen Sachverhalten. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Themen stellt man aber immer wieder fest, dass es oftmals schwierig ist, Fachfremden aktuarielle Begriffe, Methoden, Modelle, Ergebnisse und Erkenntnisse verständlich zu vermitteln.
Das primäre Ziel des Seminars ist daher, den Teilnehmer/-innen aufzuzeigen, wie aktuarielle und finanzmathematische Sachverhalte gegenüber Fachfremden kommuniziert werden sollten. Die Teilnehmer/-innen sollen an praktischen Einzel- und Gruppenübungen ihre kommunikativen Fähigkeiten durch Selbst- und Fremdeinschätzung erkennen, überprüfen und optimieren.
 

Zielgruppe

• Finanz-, Wirtschafts- und Versicherungsmathematiker/-innen, Aktuarinnen und Aktuare
• Sonstige Fach- und Führungskräfte aus der Versicherungsbranche, die sich mit aktuariellen Themen beschäftigen und diese bewerten müssen
   

Inhalte:

• Stärken & Schwächen der aktuariellen Kommunikation (Ergebnisse einer Umfrage)
• Aktuarielle Grundbegriffe und Methoden Fachfremden erklären (mehrere Einzelübungen für jede/n Teilnehmer/in)
• 7 Erfolgsfaktoren für gelungene aktuarielle Kommunikation
• Aktuarielle Kommunikation in Meetings (mehrere Gruppenübungen)
• Umgang mit Kommunikationskonflikten mit Fachfremden (Einzel- und Gruppenübung)
• Wichtigste Fakten der Kommunikation (zusammenfassende Übersicht)

 
Zwecks Vorbereitung auf die Übungen wird sich der Dozent mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Verbindung setzen bzw. Unterlagen zusenden.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Situationen aus dem aktuariellen Alltag. Es ist ein Seminar zum Mitdenken und Mitmachen. Der Dozent initiiert, inspiriert und vermittelt, die Teilnehmer/-innen üben und beurteilen sich gegenseitig. Der intensive Übungscharakter (ca. 80% des Workshops) soll die Umsetzung im Berufsalltag erleichtern.

Dozent: Matthias Bonikowski (Aktuar DAV)

Die Inhouse-Kurse bieten wir in zwei Modellen an, die wir bereits erfolgreich bei deutschen Versicherungsunternehmen umgesetzt haben:

Modell I - Mitarbeiterschulung im Vorlesungsstil
Ein Mitarbeiter der Akademie hält eine Schulung in Ihrem Unternehmen. Dabei erhalten die Teilnehmer/-innen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Grundlagen und Themenbereiche. Ergänzt wird diese Schulung durch unser umfassendes, didaktisch hervorragend aufbereitetes Lehrmaterial, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Vertiefung der Inhalte übergeben wird, und durch Übungsaufgaben, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu lösen sind.

Modell II - Selbststudium mit Seminar
Die Unterlagen werden vorab an die teilnehmenden Mitarbeiter/-innen geschickt, diese erarbeiten sich die Unterlagen selbstständig. Bereits in dieser Vorbereitungsphase erhalten sie die Gelegenheit, Fragen zum Stoff per Email an die Betreuer auf Seiten der Akadmie zu stellen. Nach einem zu vereinbarenden Zeitraum (wir halten vier oder fünf Wochen für angemessen) wird ein Mitarbeiter der Akademie ein zweitägiges Seminar in Ihrem Unternehmen abhalten, bei dem inhaltliche Schwerpunkte wiederholt werden und die Teilnehmer/-innen Gelegenheit haben, vertiefende Fragen zu stellen oder Verständnisprobleme auszuräumen. Eventuell wird dies durch Übungsaufgaben, entsprechend den zeitlichen Möglichkeiten, ergänzt.

Zum Inhouse-Kurs gehören:

• Kursmaterial (Lehrtext)
• Präsenzveranstaltung (2 bis 5 Tage) vor Ort mit Vorlesungen, Übungen und ausgedehnten Fragemöglichkeiten
  
   

Schulungen für Neueinsteiger/-innen oder Berufsanfänger/-innen sind in der Regel aufwändig und binden die Kapazitäten qualifizierter Mitarbeiter/-innen im eigenen Haus. Alternativ dazu bieten wir die Möglichkeit eines betreuten, kompakten Selbststudiums:

Die Teilnehmer/-innen erhalten unser umfassendes, didaktisch sehr gut aufbereitetes Lehrmaterial, beispielsweise zu Quartalsbeginn. Mit Hilfe eines gemeinsam erarbeiteten 1- bis 3-wöchigen Lehrplans bearbeiten die Teilnehmer/-innen den Stoff weitestgehend im Selbststudium. Für Fragen der Teilnehmer/-innen steht ein Mitarbeiter der Akademie in diesem Zeitraum telefonisch und per E-Mail bereit. In Abstimmung bieten wir auch eine zusätzliche Präsenzveranstaltung für Fragemöglichkeiten in Form eines halb- bis ganztägigen Workshops an. Dort werden gemeinsam noch offene Fragen des Lehrstoffs erarbeitet und Teile des Stoffs eingeübt.

Zum Einsteiger-Kurs gehören:

• Kursmaterial (Lehrtext)
• persönliche Betreuung über Telefon oder E-Mail in einem vorher bestimmten 1- bis 3-Wochenzeitraum.

Diese Kurse bieten wir - abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen und der Dauer des Kurses - gegen einen fest vereinbarten Tagessatz oder gegen Kursentgelt pro Teilnehmer/-in (mit bis zu 40% Firmenrabatt auf unsere regulären Kursentgelte) an.