Jährlich angebotene Vertiefungsrichtungen (Bachelor)

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Wahrscheinlichkeits-rechnung und elementare Statistik. Somit werden in dieser Vorlesung unter anderem Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten, Zufallsvariablen und ihre Charakteristiken, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen und Gesetze der großen Zahlen sowie Grenzwertsätze behandelt.

Stochastik I

Diese Vorlesung gibt eine Einführung in mathematische Methoden der Statistik. Sie baut unmittelbar auf der Vorlesung Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf. Schwerpunkte der Vorlesung sind die Grundideen der statistischen Datenanalyse, Schätzung von Parametern, Konstruktion von Konfidenzintervalle, Testen statistischer Hypothesen und die einfache lineare Regression.

Stochastik III

In dieser Vorlesung werden die multivariate Normalverteilung, lineare und verallgemeinerte lineare Modelle, Tests von Verteilungsannahmen sowie Nichtparametrische Lokalisationstests behandelt. Die Voraussetzungen für diese Vorlesung sind Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik sowie Stochastik 1.

 

Wechselnde Vertiefungsrichtungen (Bachelor)

Markov Ketten und Monte Carlo Simulation

Die Vorlesung vertieft Methoden und Modelle, die in der Vorlesung "Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik" behandelt wurden. Die Schwerpunkte dieser Vorlesung sind Markov-Ketten mit diskreter Zeit und endlichem Zustandsraum, Stationarität und Ergodizität von Markov-Ketten, Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) und Reversibilität und Kopplungsalgorithmen.