WiMa Praktikum II (Finanzmathematik)

Dozent:	Antonia Mayerhofer
Typ:	Praktikum, M.Sc. Ma/WiMa, Wahlpflicht, 4LP
Ort und Zeit:	TradingRoom (HeHo18), Donnerstags 18-20Uhr (Start: 22.10.2015!)
Voraussetzungen:	WiMa Praktikum I (Matlab), Finanzmathematik I.
Anmeldung:	Es sind noch Plätze frei: die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt. Es kann sich noch bis zum 21.10.2015 per Mail bei Antonia Mayerhofer angemeldet werden. Bitte geben Sie Namen, Studiengang, Fachsemester und Vorkenntnisse an.
Inhalte:	Hedgen in unvollständigen Märkten Kalibrierung von Optionspreismodellen an Marktdaten Schätzen von marktimplizierten Verteilungen Fourier- und Laplace-Tranfo-Methoden zur Bewertung von Optionen Parameterschätzung bei Sprung-Diffusions-Modellen

Info: Material:	Die Lehrveranstaltungssprache ist Englisch. Blatt 3: Datensatz1, Datensatz2 Blatt 4+5: Paths Blatt 6: Daten Blatt 7: Daten, matlab-function Blatt 8: prices, quadrature