Aktuelle Doktorarbeiten

Bei Prof. Stadtmüller

• Ivan Lecei
  Analysis and statistics of Extreme-Value Copulas
• Marta Zampiceni
  Funktionale Datenanalyse

Abgeschlossene Doktorarbeiten

Bei Prof. Maier

• Dr. Hans-Peter Reck
  Exponentialsummen mit der Möbiusfunktion

Bei Prof. Stadtmüller

• Dr. Christoph Dubowik
  Entdeckung von Changepoints in nichtparametrischen Regressionsmodellen
• Dr. Ingo Fahrner
  Almost sure versions of weak limit theorems
• Dr. Achim Gegler
  Statistical Analysis of Lévy Processes with Application in Finance
• Dr. Michael Harder
  Exchangeability of Copulas
• Dr. Christian Hering
  Estimation techniques and goodness-of-fit tests for certain copula classes in large dimensions
• Dr. Marius Hofert
  Nested Archimedean copulas and applications
• Dr. Hartmut Lanzinger
  Fast sichere Konvergenz bei gleitenden Mitteln von Zufallsvariablen unterhalb des Erdös-Rényi-Gesetzes
• Dr. Magda Mroz
  Time-Varying Copula Models for Financial Time Series
• Dr. Martin Riesner
  Unit-linked life insurance in Lévy-process financial markets - modeling, hedging and statistics
• Dr. Rafael Schmidt
  Dependencies of extreme events in finance - Modelling, statistics, and data analysis
• Dr. Monika Thalmaier
  Grenzwertsätze für gewichtete Summen von Zufallsvariablen und Zufallsfeldern
• Dr. Christian Wagner
  Deconvolution techniques in nonparametric density estimation
• Dr. Stefan Weiß
  Verallgemeinerungen der Grenzwertsätze von Erdös-Rényi und Shepp
• Dr. Michael Wiedmann
  Asymptotiken für Dichten mit Gaußschen Tails in höheren Dimensionen
• Dr. Insa Winzenborg
  Spatial functional principal component analysis and its application in diagnostics