Modellierung

Kurseinheit 1: Einführung

Kapitel 1 Einleitung

1. Was ist Asset-Liability-Management?
2. Die Bedeutung des Asset-Liability-Managements
3. Wert- und risikoorientierte Steuerung in der Versicherung

Kapitel 2 Rahmenbedingungen

1. KonTraG
2. DRS 5-20: Risikoberichterstattung von Versicherungs-unternehmen
3. IFRS 4
4. Kapitalanlagevorschriften
5. Bilanzierungsvorschriften
6. Solvabilitätsvorschriften
7. Sonstige Aspekte

Kapitel 3 Grundlegende Überlegungen zum ALM

1. Definition, Klassifikation und Abgrenzung
2. Das Grundmodell des simultanen Asset-Liability-Managements
3. Deterministische und stochastische Modelle
4. Prozess und Umsetzung des ALM

Kurseinheit 2: Das Grundmodell

Kapitel 4 Das Grundmodell

1. Der aktuarielle Control Cycle
2. Der stochastische Szenario-Generator
3. Das Aktiv-Modell
4. Das Passiv-Modell
5. Das Wettbewerbsmodell
6. Das Managementmodell
7. Auswertung / Analyse
8. Güte und Qualität von Modellen

Kurseinheit 3: ALM in der Personenversicherung

Kapitel 5 Modelle in der Lebensversicherung

1. Der Profit-Test
2. Der Stresstest
3. Embedded Value und MCEV
4. Solvency II

Kapitel 6 Beispiel eines ALM-Makro-Modells

1. Die Fragestellung
2. Das Beispielunternehmen
3. Die Projektionsrechnung
4. Die Ergebnisse

Kapitel 7 ALM in der bAV und PKV

1. ALM in der bAV
2. ALM in der PKV

Kurseinheit 4: Modelle in der Schaden-/Unfallversicherung

Kapitel 8 Charakteristika und ökonom. Größen

1. Risiken in der Schaden- und Unfallversicherung: Vergleich zur Lebensversicherung
2. Charakteristika von Schaden- und Unfallversicherern
3. Ergebnisgrößen für Ertrag und Risiko

Kapitel 9 Aufbau eines internen Modells
Kapitel 10 Bruttomodell

1. Bestandsmodell
2. Schadenmodell: Grundlagen der Schadenmodellierung
3. Schadenmodell
4. Abhängigkeitsstrukturen im Bruttomodell

Kapitel 11 Abwicklungsmodell

Anhang

Anhang A: Monte-Carlo-Simulationen
Anhang B: Zur Entwicklung des ALM
Anhang C: Storno

Die Autoren

Autoren des Kurses Modellierung sind Hans-Joachim Zwiesler und Dorothea Diers.

Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler ist Vorsitzender des Kuratoriums am Institut für Finanz- und Aktuarwissen-schaften in Ulm und Professor an der Universität Ulm. Dort ist er maßgeblich am Forschungs- und Studien-schwerpunkt „Versicherungen/Finanzdienstleistungen" im Rahmen des Studienganges "Wirtschaftsmathematik" beteiligt. Darüber hinaus hatte er Professuren an Universitäten in Syracuse und San Diego inne. Seit 2005 ist er Mitglied des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik.

Dr. rer. nat. Dorothea Diers studierte Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Universität Münster. Nach dem Abschluss als Diplom-Mathematikerin absolvierte sie als Stipendiatin des Graduiertenkollegs "Algebraische Geometrie und Zahlentheorie" ein Promotionsstudium in Mathematik. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Bereich der Lebensversicherung eines großen Versicherungskonzerns in Köln. Danach wechselte sie zur heutigen Provinzial NordWest Holding, wo sie derzeit als Abteilungsleiterin und Aktuarin DAV zuständig ist für das Risikocontrolling und den Aufbau, die Weiterentwicklung und den Einsatz der stochastischen internen Konzernmodelle im Rahmen der Unternehmenssteuerung. Berufsbegleitend absolvierte sie das Weiterbildungsstudium "Finanzdienstleistung" mit Schwerpunkt "Financial Risk Management" an der Universität Ulm. Frau Dr. Diers ist als Lehrbeauftragte an der Universität Ulm und Dozentin an der Universität Münster tätig. Zudem ist sie Referentin auf zahlreichen Fachtagungen.

Ziele des Kurses

Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III. Auf spezielle Umsetzungsprobleme oder verwendbare Softwarepakete geht der Kurs nicht ein.

Voraussetzungen zur Kursteilnahme

Neben den in den Zulassungsvoraussetzungen geforderten mathematischen Grundlagen werden gute Kenntnisse in Lebensversicherungsmathematik, Schadenversicherungsmathematik, Finanzmathematik und Rechnungslegung für Versicherer vorausgesetzt.

Bearbeitungsaufwand

Zur besseren Einschätzung, wie viel Zeit für die Bearbeitung von Lehrtext, Eigenübungen im Fernkursskript und den Einsendeübungen (Kursübungen) benötigen, haben wir die Teilnehmer vergangener Kurse nach Ihrem Bear-beitungsaufwand befragt.
Durchschnittlich wurden benötigt:

• für den Lehrtext: 4 Stunden pro Woche
• für die Beispiele und Übungen im Skript: 1 Stunden pro Woche
• für die Kursübungen: 5 Stunden pro Kursübung