Supervision Bachelor/Master Thesis

• Replicating American options by the European type (06/24)
• Convergence of quasi-infinitely divisible distributions (05/23)
• The Euler scheme for Lévy driven stochastic differential equations (05/23)
• The generalized hyperbolic distribution and option pricing (03/23)
• Divergence properties of random walks with undefined mean (02/23)
• Stochastic integration on the real line (12/22)
• Continuous time GARCH(1,1) processes and their superpositions (04/22)
• On stationary solutions of Lévy-driven stochastic delay differential equations (11/21)
• The logarithmic ACD model: an application to high-frequency data (07/21)
• Time series models for predicting failure-relevant characteristics of railway switches (07/20)
• Quasi-infinitly divisible distributions (06/20)
• Strikte Lösungen von VARMA Prozessen (06/20)
• Extreme value behaviour of moving average processes with light tailed innovations (05/20)
• Central limit theorems for moving average random fields (04/20)
• On the infinitesimal generators of semigroups induced by Lévy processes (04/20)
• Fourier multipliers and stochastic differential equations (03/20)
• Quasi-maximum-likelihood estimation for GARCH processes (11/2019)
• Simplified mean-variance portfolio optimization (10/2019)
• Bedingungen für die Konvergenz von zufälligen Rekurrenzgleichungen und Perpetuities in höheren Dimensionen (09/19)
• Singular spectrum analysis for financial time series forecasting (08/2019)
• Infinite CAR representations of multivariate CARMA processes (02/2019)
• Asymptotic optimal investment when the claim size are subexponentially distributed (05/2018)
• Integer valued GARCH processes (04/2018)
• Weak drifts of infinitely divisible distributions (11/2017)
• A continuous-time GARCH model (10/2017)
• CARMA random fields (07/2017)
• Positive semi-definite Ornstein-Uhlenbeck type processes (04/2017)
• Stochastic calculus related to financial assets without semimartingales (04/2017)
• Stochastische partielle Differentialgleichungen als stochastische gewöhnliche Differentialgleichungen in unendlicher Dimension (03/2017)
• LGD forecasting - development and comparison (02/2017)
• Tempered stable processes and applications in finance (01/2017)
• Optimal divided strategies for a risk process under force of interest (12(2016)
• Portfolio optimization with a copula-based extension of conditional value-at-risk (12/2016)
• Verbesserte Fréchet Schranken und modellunabhängige Bewertung von Optionen auf mehrere Basisgüter (11/2016)
• Short-time implied volatility in exponential Lévy markets (08/2016)
• Estimation of random coefficient autoregressive models (06/2016)
• Option pricing under GARCH models (03/2016)
• The symbol of Markov processes (02/2016)
• Die Rosenblattverteilung (11/2015)
• Gas Storage Valuation: Rolling Intrinsic Strategy (07/2015)
• Zeitreihen mit fehlenden Werten (TU Braunschweig, 05/2015)
• Strikt stationäre CARMA-Prozesse (TU Braunschweig, 09/2014)
• Stationäre multivariate ARMA-Zeitreihen (TU Braunschweig, 08/2014)
• Positiv semidefinite Ornstein-Uhlenbeckprozesse (TU Braunschweig, 05/2014)
• Zentrale Grenzwertsätze für verteilungsinvariante kohärente Risikomaße (TU Braunschweig, 03/2014)
• Das Einbettungsproblem für CARMA-Prozesse (TU Braunschweig, 10/2013)
• Schätzung von AR(1)-Prozessen mit positiven oder beschränkten Innovationen (TU Braunschweig, 10/2013)
• Das Kalman-Filter in der dynamischen Zustandsschätzung stochastischer Systeme (TU Braunschweig, 09/2013)
• Schätzung des Tail-Index mit abhängigen Daten (TU Braunschweig, 05/2013)
• Die Bernsteincopula und ihre Anwendung in der Schadenversicherungsmathematik (TU Braunschweig, 09/2012)
• Multivariate Risikoprozesse (TU Braunschweig, 06/2012)
• Modellfreie Schranken für die Preisbestimmung von Optionen auf zwei Basisgüter (TU Braunschweig, 05/2012)
• Stationäre ARMA Zufallsfelder (TU Braunschweig, 03/2012)
• Ein zentraler Grenzwertsatz für die Bipower-Variation bei Finanzmodellen (TU Braunschweig, 01/2012)
• Optionsbewertung anhand von Modellen, deren Preisprozesse die Semimartingaleigenschaft verletzen (TU Braunschweig, 01/2012)
• Extremwertverhalten von Diffusionsprozessen mit Anwendung in der Finanzwirtschaft (TU Braunschweig, 11/2011)
• Quasi-Maximum-Likelihoodschätzung von GARCH-Prozessen (TU Braunschweig, 11/2011)
• Nicht-parametrische Schätzung von Lévyprozessen (TU Braunschweig, 04/2010)
• Lokale Zeit für Lagerungsprozesse (Uni Marburg, 12/2007)
• Risikotheorie bei zufälligen Kapitalerträgen (TU München, 11/2006)
• Extremwertverhalten von unendlichen Moving Average Prozessen mit leicht taillierten Innovationen und Anwendungen auf EGARCH-Prozesse (TU München, 06/2006)
• On Markov switching models - stationarity and tail behaviour (TU München, 12/2004)
• Tailverhalten autoregressiver Thresholdmodelle (TU München, 04/2004)
• Zur Schätzung autoregressiver Thresholdmodelle (TU München, 04/2004)
• Untersuchungen zu exponentiellen GARCH Modellen (TU München, 11/2002)
• Untersuchung lokal stationärer Zeitreihen mittels Wavelets (TU München, 11/2002)

• Konstruierbarkeit und Nichtkonstruierbarkeit klassischer Objekte mit Zirkel und Lineal (02/2017)
• Modelle der hyperbolischen Geometrie (05/2016)

• Discrete-time option pricing: a geometric perspective on no-arbitrage bounds (03/24)
• Stochastic differential equations driven by functions and stochastic processes of finite variation (01/24)
• Wo wird die Fisherinformation minimal bei gegebenen Momenten? (08/23)
• A Cramér-Wold device for infinite divisibility of distributions on a regular grid (07/23)
• Präferenzrelationen (01/23)
• Die Steinsche Methode und der Zentrale Grenzwertsatz (12/22)
• Kohärente Risikomaße (12/22)
• Copulae (12/22)
• Nutenoptimierung bei Unsicherheit (02/22)
• Spectral theory for stationary time series (02/22)
• Zufällige Diskretisierung stationärer zeitstetiger Prozesses (02/22)
• Mathematical Aspects of Poker (12/21)
• Heding bei nicht selbstfinanzierenden Strategien (11/21)
• Sharpe ratio und zufällig ausgewählte Portfolios (10/21)
• Portfoliooptimierung im CRR-Modell unter Berücksichtigung von Transaktionskosten (10/21)
• Copulas im Risikomanagement (10/21)
• Bounding the deficit distribution at ruin (08/21)
• Geometrische Ergodizität nichtlinearer Zeitreihen (08/21)
• Optimale Portfolioauswahl: Das Mehrperiodenmodell der Mean-Variance Formulierung (08/21)
• CARMA processes as generalized stochastic processes (09/2019)
• Stochastic curve shortening flow in the plane (08/2019)
• Indonesias gross domestic product using regression approach (04/19)
• Value-at-Risk calculation with time series methods (10/2017)
• Ruintheorie und die Cramér-Lundberg-Ungleichung (06/2017)
• Exponential utility and relative entropy (05/2017)
• Lokal Risiko-minimierende Strategien (01/2017)
• Dynamic portfolio-optimization: multi-period mean-variance modes and analytical solutions (01/2017)
• Zum starken Gesetz der großen Zahlen, wenn der Erwartungswert nicht existiert (12/2016)
• FTAP in finite discrete time with transaction costs by utility maximization (08/2016)
• Stabilität der Arbitragefreiheit unter Modellunsicherheit (08/2016)
• Characteristic functions and option valuation in a Markov chain market (03/2016)
• Das Trinomialmodell (08/2015)
• Zum starken Gesetz der großen Zahlen (TU Braunschweig, 08/2015)
• On characteristic functions and factorization problems (TU Braunschweig, 07/2015)
• Das stochastische Matrixexponential für Funktionen endlicher Variation (TU Braunschweig, 04/2015)
• Superhedging (TU Braunschweig, 09/2014)
• Schranken für Funktionen multivariater Risiken (TU Bruanschweig, 08/2014)
• Fastsicher konvergente Summanden einer zufälligen Summe (TU Braunschweig, 08/2014)
• Effizientes Hedging (TU Braunschweig, 08/2014)
• Arbitragemöglichkeiten in eingeschränkten Märkten (TU Braunschsweig, 08/2014) 
• Portfoliooptimierung und Arbitragefreiheit (TU Braunschweig, 07/2014)
• Approximation der Ruinwahrscheinlichkeit im Versicherungsmodell (TU Braunschweig, 07/2014)
• Preisbestimmung Amerikanischer Optionen (TU Braunschweig, 07/2014)
• Bewertung Asiatischer Optionen mit der Monte-Carlo-Methode (TU Braunschweig, 07/2014)
• Präferenzrelationen (TU Braunschweig, 07/2014)
• Risikomaße und Value at Risk (TU Braunschweig, 07/2014)
• Bewertung von Asiatischen Optionen (TU Braunschweig, 07/2014)
• Abhängigkeiten im Risikomanagement (TU Braunschweig, 07/2014)
• Das Cramér-Lundberg-Modell (TU Braunschweig, 07/2014)
• Der zweite Hauptsatz der Preistheorie im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 04/2014)
• Stationäre Lösungen multivariater ARMA(1,q)-Gleichungen (TU Braunschweig, 02/2014)
• Invariante Abhängigkeitsstrukturen und Archimedische Copulas (TU Braunschweig, 02/2014)
• Laplacetransformation von Maßen (TU Braunschweig, 02/2014)
• Lokal quadratische Risiken (TU Braunschweig, 10/2013)
• Minimale Martingalmaße (TU Braunschweig, 09/2013)
• Große Abweichungen und Ruintheorie (TU Braunschweig, 08/2013)
• Stabilitätsbetrachtungen zur Arbitragefreiheit (TU Braunschweig, 07/2013)
• Stationäre Lösungen von AR(1) Gleichungen mit zufälligen Koeffizienten (TU Braunschweig, 10/2012)
• Ganzzahlige autoregressive Zeitreihen erster Ordnung (TU Braunschweig, 10/2012)
• Untersuchungen zur Höchstschadenrückversicherung (TU Braunschweig, 09/2012)
• Der Fundamentalsatz der Preistheorie im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 05/2012)
• Asiatische Optionen (TU Braunschweig, 04/2012)
• ARCH Modelle und die Long Memory Eigenschaft (TU Braunschweig, 12/2011)
• Stationarität von autoregressiven Thresholdmodellen (TU Braunschweig, 12/2011)
• Irrfahrten und amerikanische Optionen im Binomialmodell (TU Braunschweig, 09/2011)
• Exponentielle GARCH Prozesse (TU Braunschweig, 06/2011)
• Stationarität von GARCH Prozessen und nicht negativen Zeitreihen (TU Braunschweig, 01/2011)
• Portfoliooptimierung (TU Braunschweig, 09/2010)
• Sensitivitätskennzahlen von Optionen (TU Braunschweig, 09/2010)
• Portfolio-Optimierung via Nutzenfunktionen (TU Braunschweig, 08/2010)
• Stationäre Lösungen von Autoregressiven Moving Average Gleichungen (TU Braunschweig, 08/2010)
• Modellierung von korrelierten Ausfallwahrscheinlichkeiten (TU Braunschweig, 08/2010)
• Amerikanische Optionen im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 08/2010)
• Poisson random measures in collective risk theory (TU Braunschweig, 07/2010)
• Das Cramér-Lundberg-Modell unter Berücksichtigung von Steuern (TU Braunschweig, 07/2010)
• Kohärente Risikomaße (TU Braunschweig, 07/2010)
• Ruintheorie im Erneuerungsmodell (TU Braunschweig, 07/2010)
• Spieltheoretische Betrachtungen zu Texas Holdem Poker (TU Braunschweig, 03/2010)
• Copulas und schwache Konvergenz von Zufallsvektoren (TU Braunschweig, 02/2010)
• First jump approximation for Lévy processes (TU Braunschweig, 01/2010)
• Two-sided crossings of power law boundaries of Lévy processes at small times (TU Braunschweig, 07/2009)