Vorlesung "Empirische Wirtschaftsforschung"
In der empirischen Wirtschaftsforschung geht es darum, mit Hilfe von statistischen Methoden Daten über das wirtschaftliche Geschehen zu analysieren, um daraus Erkenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge abzuleiten. Klassische Beispiele sind die Erstellung von Wirtschaftsprognosen oder die Evaluierung des Einsatzes wirtschaftpolitischer Instrumente.
Zentrale methodische Schwerpunkte sind die Grundlagen und Anwendungsprobleme des Kleinste-Quadrate-Schätzers. Ökonomische Anwendungsfelder sind z.B. die Erstellung aggregierter Konjunkturprognosen, die Schätzung von Bildungsrenditen und die empirische Analyse der Determinanten der Wechselkursentwicklung.
Modulbeschreibungen
Modulbeschreibungen für Bachelor und Master finden Sie im HIS Online-Portal.
Aktuelles
Die Nachklausur findet am 11.10.2011 von 14:00 bis 16:00 Uhr im H3 statt.
Unterlagen zur Übung
Übung 1: Einführung in die Software EViews
Workfile: Übung1.wf1
Übung 2: Datenquellen und Datenaufbereitung
Übung 3: Prognosen - Teil I
Workfile: Übung3.wf1
Übung 4: Prognosen - Teil II
Workfile: Übung4.wf1
Übung 5: Das lineare Regressionsmodell
Workfile: Übung5.wf1, Programm: Übung5.prg
Übung 6: Die Taylor Regel
Workfiles: Übung6_FED.wf1, Übung6_EZB.wf1
Übung 7: Diskussion der vorläufigen Schätzungen
Workfiles: aufi.wf1, loehne.wf1, inflation.wf1, einkommen.wf1, alq.wf1, rendite.wf1, lb.wf1, bip.wf1
Übung 8: Einkommensfunktion
Übung 9: Ökonometrische Testverfahren
Workfile: Uebung9.wf1
Übung 10: Überprüfung der Kaufkraftparitätentheorie / Dynamische Modelle
Workfile: Uebung10.wf1
Institut für Wirtschaftspolitik
Prof. Dr. Werner Smolny
Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur
Helmholtzstr. 20, 89081 Ulm
Tel.: 0731 50 24261, Fax.: 0731 50 24262
Termine
Nachklausur: 11.10.2011, 14:00-16:00 Uhr, H 3
Di, 16:00-17:30 Uhr, E20, He 18
Do, 16:00-17:30 Uhr, E20, He 18
PC Pools mit EViews
Das in der Vorlesung und Übung benutzte Softwarepaket EViews (Version 7) ist ab sofort auf allen Rechnern des PC Pool 1 (M23/263) verfügbar.