At Ulm University:

 

- Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (WS 2021/22)
- An introduction to measure theoretic probability (WS 2021/22)
- Discrete time financial mathematics (WS 2021/22)
- Nonlinear time series analysis (WS 2021/22)
- Seminar on "Continuous-parameter time series" (WS 2021/22)

- Stochastic Analysis (SS 2021)
- Financial Mathematics II (SS 2021)
- Time Series Analysis (SS 2021)

- Financial Mathematics I (WS 2020/21)
- Introduction to measure theoretic probability (WS 2020/21)
 

- Econometric Time Series Analysis (SS 2020)
- Weiterführende Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaftler (SS 2020)

- Introduction to Measure Theoretic Probability (WS 2019/20)
- Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (WS 2019/20)
- Time Series Analysis (WS 2019/20)
- Seminar: Analysis of Time Series in Continuous Time (WS 2019/20)
 

- Financial Mathematics I (WS 2018/19)
- Maßtheorie (WS 2018/19)

- Introduction to Econometric Time Series Analysis (SS 2018)
- Time Series Analysis (SS 2018)

- Financial Mathematics I (WS 2017/18)
- DAV supplement: Financial Mathematics I (WS 2017/18)
- Master Seminar: Continuous Time Series Analysis (WS 2017/18)

- Time Series Analysis (SS 2017)
- Lévy Processes (SS 2017)

- Financial Mathematics II (SS 2016)
- Introduction to Econometric Time Series Analysis (SS 2016)
- Bachelor/Master Seminar GARCH Models and Financial Applications (SS 2016)

- Financial Mathematics I (WS 2015/2016)
- DAV supplement: Financial Mathematics I (WS 2015/2016)
- Bachelor/Master Seminar Financial Mathematics: Brownian Motion (WS 2015/2016)
- Lévy Processes (WS 2015/2016)

- Financial Mathematics II (SS 2015)
- Markov Chains (SS 2015)
- Bachelor Seminar Financial Mathematics: Copulas (SS 2015)

- Financial Mathematics I (WS 2014/2015)
- DAV supplement: Financial Mathematics I (WS 2014/2015)
- Master Seminar Financial Mathematics: Percolation (WS 2014/2015)
- Statistics of Financial Data (WS 2014/2015)

At TU Braunschweig (Titles in German):

- Wahrscheinlichkeitstheorie (SS 2014)
- Spektraltheoretische Methoden der Zeitreihenanalyse (SS 2014)
- Analysis 3 (WS 2013/14)
- Diskrete Finanzmathematik (WS 2013/14)
- Zeitreihenanalyse (WS 2013/14)
- Risiko- und Extremwerttheorie (WS 2013/14)
- Masterseminar Stochastik zu Extremwerttheorie (WS 2013/14)
- Analysis 2 (SS 2013)
- Ergänzung zur Analysis 2 für Physiker (SS 2013)
- Zeitstetige Finanzmathematik (SS 2013)
- Masterseminar zu Lévyprozessen (SS 2013)
- Analysis 1 (WS 2012/13)
- Zeitreihenanalyse (WS 2012/13)
- Spektraltheoretische Methoden der Zeitreihenanalyse (WS 2012/13)
- Einführung in die Stochastik (SS 2012)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (SS 2012)
- Stochastische Differentialgleichungen (SS 2012)
- Masterseminar zu Semimartingalen (SS 2012)
- Statistische Verfahren (WS 2011/12)
- Diskrete Finanzmathematik (WS 2011/12)
- Risiko- und Extremwerttheorie (WS 2011/12)
- Lévyprozesse (WS 2011/12)
- Masterseminar Stochastik (WS 2011/12)
- Bachelorseminar Stochastik (WS 2011/12)
- Zeitreihenanalyse (WS 2010/11)
- Spektraltheoretische Methoden der Zeitreihenanalyse (WS 2010/11)
- Diskrete Finanzmathematik (WS 2010/11)
- Masterseminar zu Zufallsfeldern (WS 2010/11)
- Lineare Algebra 2 (SS 2010)
- Einführung Stochastik (SS 2010)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (SS 2010)
- Statistik von Finanzdaten (SS 2010)
- Zeitstetige Finanzmathematik (SS 2010)
- Proseminar Lineare Algebra (SS 2010)
- Lineare Algebra 1 (WS 2009/10)
- Diskrete Finanzmathematik (WS 2009/10)
- Stochastische Prozesse (WS 2009/10)
- Einführung Stochastik (SS 2009)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (SS 2009)
- Statistik für Finanzdaten (SS 2009)
- Masterseminar zu Empirischen Prozessen (SS 2009)
- Bachelorseminar zu Markovketten (SS 2009)
- Statistische Verfahren (WS 2008/09)
- Diskrete Finanzmathematik (WS 2008/09)
- Stochastische Prozesse (WS 2008/09)
- Statistikpraktikum (WS 2008/09)
- Einführung Stochastik (für Mathematiker) (SS 2008)
- Einführung Stochastik (für Informatiker) (SS 2008)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (SS 2008)
- Stochastische Differentialgleichungen (SS 2008)
- Seminar zur Stochastik (SS 2008)
- Extremwerttheorie (WS 2007/08)
- Seminar zu GARCH Prozessen (WS 2007/08)

 

Former lectures at TU Braunschweig, Marburg University and  TU Munich

- Mathematische Statistik
- Lévyprozesse
- Maß- und Integrationstheorie
- Wahrscheinlichkeitstheorie
- Zeitreihenanalyse
- Ökonometrische Finanzzeitreihen