Nach Vereinbarung (bitte kurze Anmeldung per E-Mail)

• seit 02/2020: Postdoc am Institut für Versicherungswissenschaften, Universität Ulm.
• 01/2016-01/2020: Doktor der Mathematik (Dr.rer.nat.), Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften, Titel der Doktorarbeit: "Portfolio Selection, Delta Hedging and Robustness in Brownian and Jump-Diffusion Models" (Betreuer: Prof. Dr. Mitja Stadje).
• 04/2018-09/2019: Studienlotse Mathematik, Universität Ulm
• 10/2015: Master of Science Financial Mathematics, Universität Ulm

• Frank Bosserhoff, Mitja Stadje: Robustness of Delta hedging in a jump-diffusion model, https://arxiv.org/abs/1910.08946
• Frank Bosserhoff, Mitja Stadje: Mean-variance hedging of unit linked life insurance contracts in a jump-diffusion model,  https://arxiv.org/abs/1908.05534
• Frank Bosserhoff: Extensions of mean-variance portfolio selection, Working Paper
• Frank Bosserhoff, Robert Stelzer: Estimation of Lèvy-driven CARMA Processes sampled at Poissonian times, Working Paper

• WiSe 2018/19: DAV-Supplement zur Vorlesung Finanzmathematik I (Prof. Lindner)
• WiSe 2018/19: Practical Actuarial Science (Dr. Kling)
• WiSe 2018/19: MathLab zur Vorlesung Analysis II (Prof. Schulz, Dr. Nguyen)
• WiSe 2018/19: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
• SoSe 2018: WiMa-Praktikum Aktuarwissenschaften (Prof. Ruß)
• SoSe 2018: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Dr. Lanzinger)
• SoSe 2018: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
• WiSe 2017/18: Kommunikation für Aktuare (ASQ-Seminar, Bonikowski, Prof. Zwiesler)
• SoSe 2017: Ausgewählte Aspekte der Versicherungsmathematik (Bachelorseminar, Prof. Zwiesler)
• SoSe 2017: Ausgewählte Aspekte der Versicherungswirtschaft (Bachelorseminar, Prof. Zwiesler)
• WiSe 2016/17: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Dr. Baur)
• SoSe 2016: MathLab zur Vorlesung Lineare Algebra I (Prof. Stelzer)