Ulmer Masterarbeit mit SCOR-Preis ausgezeichnet

Beim diesjährigen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften hat Laura Bader für ihre Masterarbeit mit dem Titel "Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung" den 3. Preis erhalten.

Herzlichen Glückwunsch!

bei der Feierstunde zur SCOR Preisverleihung für Aktuarwissenschaften in der PAN AM Lounge, Berlin. © Agentur Baganz, Berlin 24.04.2024
125 Jahre Jubiläum DVfVW - Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft - Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. An Chen

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des DVfVW diskutierte Prof. Dr. An Chen im Rahmen einer Podiumsdiskussion staatliche Pläne und Aktivitäten in der privaten Altersvorsorge mit Frank Breiting (DWS und Beirat der Produktinformationsstelle Altersvorsorge), Dr. Max Happacher (Vorsitzender des Vorstands der DAV und Vorstandsmitglied der ERGO International AG), Constantin Papaspyratos (Bund der Versicherten), Dr. Norbert Rollinger (Präsident des GDV und Vorstandsvorsitzender R + V Versicherung) und Dr. Florian Toncar (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen).

Die Jahrestagung 2024 fand am 13. und 14. März in Berlin statt.

Chris Daykin Prize 2023 for the best pension related paper

The International Actuarial Association (IAA) has awarded the Chris Daykin Prize 2023 for the best pension relatd paper in the ASTIN Bulletin to Prof. Dr. An Chen and former IVW PhD student Dr. Fangyuan Zhang (joint work with Prof. Dr. Motonobu Kanagawa, EURECOM). The ASTIN Bulletin is one of the most prestigious journals in the field of actuarial science.

In their paper, they analyze a collective defined contribution pension system with multiple overlapping generations. They solve a mathematically complex Bayesian optimization problem and analyze for which persons and under which conditions the welfare can be improved by intergenerational risk sharing. In particular, the results show that intergenerational risk sharing in volatile financial markets leads to an increase in welfare for risk-averse individuals. The analyses are highly relevant for both research and practice, e.g. for pension funds.

Congratulations!

Link zur Pressenotiz "Uni Ulm glänzt mit Top-Forschung in den Aktuarwissenschaften" der Universität Ulm (in Deutsch)

Link to the paper
Link to preprint

Vorstandswahlen DGVFM

Prof. An Chen wurde auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Die Deutsche Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik ist die mathematische Fachgesellschaft der in Deutschland in Wissenschaft und Wirtschaft auf den Gebieten der Versicherungs- und Finanzmathematik sowie des quantitativen Risikomanagements arbeitenden Expertinnen und Experten.

Vollständige Pressemitteilung: https://aktuar.de/politik-und-presse/pressemeldungen/Seiten/Pressemeldung.aspx?FilterField1=ID&FilterValue1=158

Informationen zur DGVFM: https://aktuar.de/ueber-uns/dgvfm/Seiten/default.aspx

Ulm Actuarial Session at Convention A: Innovative Product Design and Risk Management in Life Insurance and Pensions

Convention A was the first completely virtual, worldwide conference of the international actuarial associations. The University of Ulm and ifa  jointly organized an "Ulm Actuarial Session" in which current research and new methods (from areas such as customer behavior, risk management and data science) as well as innovative product ideas are presented in the area of life insuranceand pensions. Both the customers‘ perspective and the companys’ perspective were discussed. All recordings from our session are published on actuview for all registered actuview users to access for free: https://www.actuview.com/partner/Ulm-University_ifa