Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Artur Bille 


Zeit und Ort

Die komplette Veranstaltung wird über Moodle organisiert und durchgeführt. Hier zur Moodle-Seite.

Vorlesung
Montag, 10-12 Uhr 
Donnerstag, 10-12 

Übung
Montag, 16-18 Uhr 


Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung


Voraussetzungen

Analyis I und II, Lineare Algebra I und II.

Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 


Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.


Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:

  • Charakteristische Funktion
  • Lebesgue-Integral
  • Grenzwertsätze
  • Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess
  • Stationäre Folgen von Zufallsvariablen 

Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript zur Veranstaltung kann auf der Moodle-Seite gefunden werden.


Übungsblätter

Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.


Klausur

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte bis 4 Tage vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).

Kontakt

Dozent

Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

Homepage

Übungsleiter

Artur Bille 

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

E-Mail: artur.bille@uni-ulm.de

Aktuelles

Aufgrund des Coronavirus findet das Sommersemester 2020 online statt. Dieser Kurs wird über das Moodle organisiert und durchgeführt. Zum Kurs gehts hier.