Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Veranstalter

Dozent
Dr. Vitalii Makogin

Übungsleiter
Albert Rapp


Zeit und Ort

Die Veranstaltung wird über Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs gehts hier.

Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr im H3
Donnerstags, 10-12 Uhr im H3

Übung
Montags, 16-18 Uhr im H3


Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung


Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 


Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.


Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:

  • Lebesgue-Integral
  • Bedingte Erwartung
  • Charakteristische Funktion
  • Konvergenzarten
  • Grenzwertsätze
  • Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
  • Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.


Klausur

Die Klausuren finden am 28.07.2023 und 09.10.2023 statt. 

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).

Kontakt

Dozent

Dr. Vitalii Makogin

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

Homepage

Übungsleiter

Albert Rapp

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

Homepage

Aktuelles

Am 17.04 findet statt der Übung eine Vorlesung statt.