Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Artur Bille 


Zeit und Ort

Die komplette Veranstaltung wird über Moodle organisiert und durchgeführt. Zum Moodle-Kurs gehts hier.

Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr 
Donnerstags, 10-12 

Übung
Donnerstags, 16-18 Uhr 


Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung


Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 


Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.


Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:

  • Lebesgue-Integral
  • Bedingte Erwartung
  • Charakteristische Funktion
  • Konvergenzarten
  • Grenzwertsätze
  • Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
  • Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.


Übungsblätter

Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.


Klausur

Die Klausuren finden am 09.08.2021 und 11.10.2021 statt (Stand 11.03.2021). 

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte bis 4 Tage vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).

Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.

Kontakt

Dozent

Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

Homepage

Übungsleiter

Artur Bille 

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.

E-Mail: artur.bille@uni-ulm.de