Stochastik für Wirtschaftswissenschaftler

Veranstalter

Dozent
Dr. Katharina Best

Übungsleiter
Malte Spiess


Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstag, 10-12 Uhr, H3
Mittwoch, 8-10 Uhr, H3

Übung
Freitag, 12-14 Uhr, H3

Tutorien
2 Semesterwochenstunden


Umfang

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung + 2 Stunden Tutorium


Voraussetzungen

Modul "Mathematische Grundlagen der Ökonomie"


Zielgruppe

Bachelor-Studenten im Studiengang Wirtschaftswissenschaft


Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastik. Schwerpunkte der Vorlesung sind die folgenden Themen:

  • Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten 
  • Zufallsvariable und ihre Charakteristiken 
  • Gesetze der großen Zahlen
  • Grenzwertsätze 
  • Parameterschätzung  
  • Konfidenzintervalle
  • Statistische Tests
  • Lineare Regression

 


Kriterien zur Erlangung des Scheins

 

50% der Übungspunkte und Bestehen der Klausur


Vorlesungsskript

Das Skript kann hier herunter geladen werden.

Weitere Dateien zur Vorlesung:

R-Datei zum Satz von Moivre-Laplace und zum zentralen Grenzwertsatz(15. Dezember 2010)

R-Datei zu Beispiel 7.8 (Wahlprognose)


Klausur

Teilnahmeberechtigt sind alle Studenten mit 50% oder mehr der Übungspunkte, also mindestens 152 Punkte.

Die Klausur findet am 18. Februar von 10-12 Uhr statt. Bitte Studentenausweis mitnehmen.

Es ist eine offene Klausur.

Erlaubte Hilfsmittel sind ein von beiden Seiten per Hand beschriebenes DIN A4-Blatt und ein nicht graphischer und nicht programmierbarer Taschenrechner.

Die NachKlausur findet am 28. März 2011 von 14-16 Uhr statt.

 



Literatur

  • H. Bauer
    Wahrscheinlichkeitstheorie
    Verlag De Gruyter, Berlin 1991.

  • A. A. Borovkov
    Wahrscheinlichkeitstheorie: eine Einführung
    Birkhäuser, Basel 1976.

  • E. Cramer, U. Kamps
    Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Ein Skript für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.
    Springer, 2007.

  • H. Dehling, B. Haupt
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
    Springer-Verlag, Berlin 2003.

  • B. V. Gnedenko
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
    Akademie-Verlag, Berlin, 1991.

  • H.-O. Georgii
    Stochastik
    Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

  • C. Hesse
    Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie
    Vieweg-Verlag, Braunschweig 2003.

  • J. Jacod und P. Protter
    Probability essentials
    Springer-Verlag, Berlin 2003.

  • A.F. Karr
    Probability
    Springer-Verlag, New York 1993.

  • U. Krengel
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
    Vieweg-Verlag, Braunschweig 2002.

  • A.N. Shiryayev
    Probability
    Springer-Verlag, New York 1996.
    (deutsche Übersetzung: Wahrscheinlichkeit.
    Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988.)

  • J. M. Stoyanov
    Counterexamples in probability
    Wiley & Sons, 1987.

  • H. Tijms
    Understanding probability. Chance rules in everyday life.
    Cambridge University Press, 2004.

Kontakt

Dozent

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  • Telefon +49 (0)731 / 50-23566

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