Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

 

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Alexander Nerlich


Zeit und Ort

Vorlesung

Mo 08-10Uhr, H3
Mi 10-12Uhr, H3

Übung

Do 16-18Uhr, H3


Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung


Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II. Ferner empfiehlt sich es parallel zur Vorlesung die Vorlesung Maßtheorie zu besuchen.


Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik, Lehramt Mathematik, Bachelor Mathematische Biometrie


Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und elementare Statistik. Schwerpunkte der Vorlesung sind die folgenden Themen:

  • Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten 
  • Zufallsvariable und ihre Charakteristiken 
  • Bedingte Wahrscheinlichkeiten 
  • Unabhängigkeit von Zufallsvariablen 
  • Momente von Zufallsvariablen 
  • Stochastische Konvergenzarten
  • Gesetze der großen Zahlen
  • Grenzwertsätze
  • elementare statistische Verfahren

Vorlesungsskript: 

 Skript


Vorleistungen

Es sind 50% der Übungspunkte nötig um sich für die Hauptklausur anmelden zu können. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung im SLC notwendig.

Falls Sie die Vorleistung bereits in einem früheren Semester bestanden haben, können Sie an der Klausur teilnehmen, ohne Übungsblätter in diesem Semester abzugeben. Sollte dies der Fall sein, teilen sie uns dies bitte per E-Mail an Frau Jäger () mit.


Klausur

Die Einsicht der Nachklausur findet am Freitag, dem 10.04.2015 von 10:15Uhr bis 12:00Uhr in Raum E60, Heho 18, statt.

Die Punkte der Nachklausur stehen im SLC. Der Notenschlüssel ist wie folgt:

1,0: 82 - 90 Punkte

1,3: 78 - 81,5 Punkte

1,7: 74 - 77,5 Punkte

2,0: 70 - 73,5 Punkte

2,3: 66 - 69,5 Punkte

2,7: 62 - 65,5 Punkte

3,0: 58 - 61,5 Punkte

3,3: 52 - 57,5 Punkte

3,7: 47 - 51,5 Punkte

4,0: 45 - 46,5 Punkte

5,0: 0 - 44,5 Punkte


Übungsblätter

Blatt 01

Blatt 02

Blatt 03

Blatt 04

Blatt 05

Blatt 06


Weitere Informationen

Durch diese Vorlesung wird eine wichtige Grundlage für weiterführende Stochastik-Vorlesungen gelegt, die an unserer Fakultät angeboten werden, insbesondere für die Vorlesungen Stochastik I und II, aber auch für Vorlesungen über stochastische Prozesse, Versicherungs- und Finanzmathematik, etc.


Literatur

 

  • H. Bauer
    Wahrscheinlichkeitstheorie
    Verlag De Gruyter, Berlin 1991.

  • A. A. Borovkov
    Wahrscheinlichkeitstheorie: eine Einführung
    Birkhäuser, Basel 1976.

  • H. Dehling, B. Haupt
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
    Springer-Verlag, Berlin 2003.

  • W. Feller
    An introduction to probability theory and its applications. Vol I/II
    J. Wiley & Sons, New York 1970/71.

  • B. V. Gnedenko
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
    Akademie-Verlag, Berlin, 1991.

  • H.-O. Georgii
    Stochastik
    Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

  • C. Hesse
    Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie
    Vieweg-Verlag, Braunschweig 2003.

  • J. Jacod und P. Protter
    Probability essentials
    Springer-Verlag, Berlin 2003.

  • A.F. Karr
    Probability
    Springer-Verlag, New York 1993.

  • U. Krengel
    Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
    Vieweg-Verlag, Braunschweig 2002.

  • A.N. Shiryayev
    Probability
    Springer-Verlag, New York 1996.
    (deutsche Übersetzung: Wahrscheinlichkeit.
    Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988.)

  • J. M. Stoyanov
    Counterexamples in probability
    Wiley & Sons, 1987.

  • H. Tijms
    Understanding probability. Chance rules in everyday life.
    Cambridge University Press, 2004.

Kontakt

Dozent

  • Prof. Dr. Evgeny Spodarev
  • Sprechzeiten: Mittwoch 17:00-18:00 Uhr
  • Phone: +49 (0)731/50-23530
  • Homepage

Übungsleiter

Alexander Nerlich (E-Mail)
Sprechzeiten nach Vereinbarung. (Büro: Raum 141, Heho18)

Aktuelles

In der ersten Vorlesungswoche findet am Montag den 13.10.2014 keine Vorlesung statt. Dafür findet am Donnerstag den 16.10.2014 anstatt der Übung eine Vorlesung statt.