Dozent

Prof. Dr. h.c. Gerhard Stahl

Betreuung

Maria Hinken

Einführung in die Stochastik des Risikomanagements

1. Grundstruktur interner Modelle
2. Approximation für interne Modelle
3. Anwendung dieser Approximationen im Rahmen von Corona
4. Modellrisiko
5. Aggregation von Modellrisiken zum Solvenkapital

Die Vorlesung richtet sich an Masterstudierende, die sich im Bereich Aktuarwissenschaften, Versicherungswirtschaft oder Risikomanagement vertiefen wollen.