Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik

Dozent

Prof. Dr. h.c. Gerhard Stahl

Betreuung

Maria Hinken

Inhalt

Einführung in die Stochastik des Risikomanagements

  1. Grundstruktur interner Modelle
  2. Approximation für interne Modelle
  3. Anwendung dieser Approximationen im Rahmen von Corona
  4. Modellrisiko
  5. Aggregation von Modellrisiken zum Solvenkapital

Zielgruppe

Die Vorlesung richtet sich an Masterstudierende, die sich im Bereich Aktuarwissenschaften, Versicherungswirtschaft oder Risikomanagement vertiefen wollen.

Termine

13.06.22, 14.06.22 und  15.06.22 im He22/2.22

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden über die Plattform Moodle angeboten.

Weitere Informationen

Vorkenntnisse

Personenversicherungsmathematik

Literatur

Siehe Moodle