Inhalt
Einführung in die Stochastik des Risikomanagements
- Grundstruktur interner Modelle
- Approximation für interne Modelle
- Anwendung dieser Approximationen im Rahmen von Corona
- Modellrisiko
- Aggregation von Modellrisiken zum Solvenkapital
Zielgruppe
Die Vorlesung richtet sich an Masterstudierende, die sich im Bereich Aktuarwissenschaften, Versicherungswirtschaft oder Risikomanagement vertiefen wollen.
Vorlesungsunterlagen
Die Vorlesungsunterlagen werden über die Plattform Moodle angeboten.
Weitere Informationen
Die Veranstaltung wird als Blockveranstaltung durchgeführt.
Vorkenntnisse
Personenversicherungsmathematik
Literatur
Siehe Moodle