Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Phillip Gräfensteiner

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Zeit und Ort

Die Veranstaltung wird über Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs gehts hier.

Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr im H3
Donnerstags, 10-12 Uhr im H3

Übung
Montags, 16-18 Uhr im H3

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Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung

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Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 

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Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.

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Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Themen:

• Lebesgue-Integral
• Bedingte Erwartung
• Charakteristische Funktion
• Konvergenzarten
• Grenzwertsätze
• Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
• Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

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Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.

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Klausur

Die Klausuren finden am 26.07.2024 und 07.10.2024 statt. 

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).