Wahrscheinlichkeitstheorie
Wichtige Information
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie besteht in diesem Semester aus zwei Teilen. Komplementär zu dem auf dieser Seite vorgestellten Teil bietet Prof. Stadtmüller eine weitere dreistündige Veranstaltung an. Die dazugehörige Webseite wird befindet sich hier. Übungsscheine werden getrennt vergeben.
Veranstalter
Dozent
Prof. Dr. Volker Schmidt
Übungsleiter
Sebastian Lück
Zeit und Ort
Vorlesung
Donnerstags 8-10 Uhr H11
Übung
Mittwochs 16-18 Uhr H14 (in 14-tägigem Wechsel mit dem anderen Teil der WT-Vorlesung)
Die erste Übung findet am 23.04.08 statt.
Umfang
2 Stunden Vorlesung
Übungen finden alle zwei Wochen zweistündig statt.
Voraussetzungen
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Zielgruppe
Studenten der mathematischen Studiengänge im Hauptstudium.
Inhalt
- Zählprozesse und Erneuerungsprozesse
- Markov-Prozesse mit diskretem Zustandsraum
- Poissonsche Punktprozesse im Rd
Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins
Ein Schein wird für die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen vergeben, d.h. es müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden. Die Übungsblätter können zu zweit abgegeben werden.
Vorlesungsskript
Grundlage der Vorlesung sind
- Kapitel 1 und 2 aus dem Skript Wahrscheinlichkeitstheorie
- Kapitel 2 aus dem Skript Räumliche Statistik
von Prof. Schmidt.
Übungsblätter
weitere Informationen
Hier ist ein Link zur Homepage des von Prof. Stadtmüller gehaltenen Teils der WT-Vorlesung.
Literatur
- Breiman, L.
Probability
SIAM, Philadelphia (2001) - Bauer, H.
Wahrscheinlichkeitstheorie
5. Auflage
deGruyter, Berlin (2002) - Daley, D.J., Vere-Jones, D.
An Introduction to the Theory of Point Processes
Springer, New-York (2005) - Grimmett, G., Stirzacker, D.
Probability and Random Processes
Oxford University Press, Oxford (2001) - Kallenberg, O.
Foundations of Modern Probability
Springer, New-York (2001) - Kingman, J.F.C.
Poisson Processes
Oxford University Press, Oxford (1993) - König, D., Schmidt, V.
Zufällige Punktprozesse
Teubner, Stuttgart (1992) - Resnick, S.I.
Adventures in Stochastic Processes
Birkhäuser, Boston (1992) - Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J.
Stochastic Processes for Insurance and Finance
J. Wiley & Sons, Chichester (1999) - Stoyan, D., Kendall, W.S., Mecke, J.
Stochastic Geometry and its Applications
J. Wiley & Sons, Chichester (1995)
Kontakt
Dozent
Volker Schmidt
- volker.schmidt(at)uni-ulm.de
- Sprechzeiten nach Vereinbarung
- Telefon: +49 (0)731/50-23532
- Homepage
Übungsleiter
- Sprechzeiten nach Vereinbarung
- Telefon: +49 (0)731/50-23617
- Homepage
-
Aktuelles
- Die Übungsscheine können bei Frau Jäger im Sekretariat des Instituts für Stochastik abgeholt werden.
- Die Skripte zum letztem Teil der Vorlesung sind ebenfalls im Sekretariat erhältlich
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