Grenzwertsätze für Zufallsfelder

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Malte Spiess


Zeit und Ort

Vorlesung
Donnerstag, 14-16 Uhr in E20

Übung
Freitag, 14-16 Uhr in E20 (14-täglich)


Umfang

2 Stunden Vorlesung + 1 Stunde Übung


Voraussetzungen

Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung


Zielgruppe

Master- und Diplom-Studenten im Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik


Inhalt

Die Vorlesung gibt einen Einblick in die Verallgemeinerung des klassischen zentralen Grenzwertsatzes auf Folgen von abhängigen Zufallsvariablen. Sie ergänzt in natürlicher Weise die Vorlesung „Wahrscheinlichkeitstheorie“ und die Spezialvorlesung „Zufallsfelder“.

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

  • Assoziiertheit von Zufallsvariablen

  • Mischungseigenschaften von zufälligen Feldern

  • Funktionale Grenzwertsätze für abhängige ( z. B. quasi-assoziierte) Zufallsfelder

 


Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

50% der Übungspunkte und Bestehen der Klausur


Vorlesungsskript

 Skript zu Zufallsfeldern


Klausur

 Es gibt am 15. Juli eine mündliche Abschlussprüfung.


Übungsblätter

 


Literatur

  • R. J. Adler; J. E. Taylor
    Random Fields a
    nd Geometry
    Springer, 2007
  • A. Bulinski; A. Shashkin
    Limit Theorems for Associated Random Fields and Related Systems

    World Scientific, 2007
  • M. Yaglom
    Correlation Theory o
    f Stationary and Related Random Functions I
    Springer, 1987

Kontakt

Dozent

Übungsleiter

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