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Großer Erfolg für zwei Wirtschaftsmathematik-Absolventen der Universität Ulm: Bei dem in diesem Jahr zum 13. Mal verliehenen und mit insgesamt 12 000 Euro dotierten SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften ging der erste Preis an Frederik Ruez, der nach seinem WiMa-Diplom jetzt am Institut für Versicherungswissenschaften der Uni Ulm promoviert.

Den dritten Preis erhielt Wiltrud Weidner, die nach ihrer Diplomarbeit bei Professor Martin Eling, Direktor des genannten Instituts, inzwischen am Institut für Versicherungsmathematik der Universität Hannover promoviert. Verliehen worden sind die Preise dieser Tage bei einer Feier in Köln, Sitz der deutschen Niederlassung der SCOR Rückversicherung, einem der namhaftesten europäischen Unternehmen der Branche.

„Die Jury wie die bei der Verleihung anwesenden zahlreichen Fachkollegen waren von der Qualität unserer Diplomanden sehr beeindruckt“, freute sich Professor Hans-Joachim Zwiesler, selbst Aktuarwissenschaftler und in Köln dabei.

Die von der Jury als herausragend bewertete Diplomarbeit von Frederik Ruez beschäftigt sich mit der Absicherung von speziellen Garantien bei Lebensversicherungsprodukten. In diesem Fall um Todes- und Erlebensfallgarantien im Rahmen von Fondspolicen, die seit den 80er-Jahren zunächst als Innovation auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt worden waren, seit einigen Jahren aber auch von deutschen Lebensversicherungen angeboten werden. Der Jury zufolge zeichnet sich die Arbeit durch eine sehr hohe praktische Relevanz aus. Zudem sei die Aufarbeitung „vor einem sehr anspruchsvollen mathematischen Hintergrund“ erfolgt. Das große internationale Interesse an der Thematik unterstreicht auch die Tatsache, dass der Ulmer Nachwuchswissenschaftler seine Forschungsergebnisse zwischenzeitlich auf mehreren hochkarätigen Kongressen vorstellen konnte, unter anderem in Peking, Rhode Island/USA, München, Kapstadt und Singapur.

„Aktuelle praktische Relevanz“ bescheinigte die Jury auch der Untersuchung von Wiltrud Weidner, die hier eine völlig neue Methode zur Entwicklung von unternehmensspezifischen Risikoszenarien in der Versicherungswirtschaft vorgestellt hat. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren, die sich entweder auf historische Entwicklungen stützen und neuartige Risikosituationen nicht einbeziehen oder stochastische Ansätze verwenden, die nicht immer zu individuell realistischen Ergebnissen führen, greift sie bei der Ermittlung von Risikogrößen auf ein im Unternehmen bereits vorhandenes stochastisches Modell zurück. Zudem berücksichtigt sie dabei Abhängigkeiten, die sich durch eine gleichzeitige ungünstige Entwicklung von Risikofaktoren ergeben können.

Insgesamt waren für den Wettbewerb 14 Arbeiten eingereicht worden, darunter der Jury zufolge „eine Vielzahl auf sehr hohem Niveau“.

Von Willi Baur