Stochastik II

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dr. Vitalii Makogin


Zeit und Ort

Weihnachtspause: 24.12.2019-6.01.2020

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, N24 - H12

Donnerstag, 10 - 12 Uhr, N24 - H12

Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, N24 - H14


Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9


Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I


Zielgruppe

Wahlpflichtmodul für:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik


Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

  • Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonische Punktprozesse
  • Wiener-Prozess
  • Martingale
  • Lévy-Prozesse
  • Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

 


Vorleistung

50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit Moodle notwendig. 

Prüfung

Die Prüfung ist mündlich. Die ersten Prüfungen finden am 17., 18, und 19. Februar statt.

Die zweite Prüfung findet am 03. April statt.

Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.


Übungsblätter

Die Übungsblätter und erreichte Punktzahlen werden auf Moodle veröffentlicht.


Literatur

Eine Literaturliste findet sich hier

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Kontakt

Dozent

 

Sprechzeiten: Mittwoch, 16 - 17 Uhr
Telefon: +49 (0)731/50-23530

Homepage

Übungsleiter

 

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.
Telefon: +49 (0)731/50-23527

Homepage

Aktuelles

  • Raumänderung: am Donnerstag 28.11., 10-12 Uhr, H8 (N25)
  • Raumänderung: am Dienstag 26.11., 8-10 Uhr, H11 (N24)
  • Die erste Vorlesung findet am 15.10.2019 statt, die erste Übungen findet am 23.10.2019 statt.