Stochastik II

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dipl.-Math. Stefan Roth


Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H8

Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14


Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9


Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I


Zielgruppe

Pflichtmodul für:
Master Wirtschaftsmathematik

Wahlpflichtmodul für:
Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik


Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

  • Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
  • Wiener-Prozess
  • Martingale
  • Lévy-Prozesse
  • Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.


Vorleistung

50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.


Klausur

Termin 1. Klausur: Freitag, 19.02.2016 . 

Termin 2. Klausur: Freitag, 01.04.2016.


Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II wird  wird derzeit überarbeitet. Die bereits fertigen Kapitel finden sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.


Übungsblätter

Blatt 1, Abgabe: 21.10.2015

Blatt 2, Abgabe: 28.10.2015

Blatt 3, Abgabe: 04.11.2015

Blatt 4, Abgabe: 11.11.2015

Blatt 5, Abgabe: 18.11.2015

Blatt 6, Abgabe: 25.11.2015

Blatt 7, Abgabe: 02.12.2015, 

Blatt 8, Abgabe: 09.12.2015

Blatt 9, Abgabe: 16.12.2015

Blatt 10, Abgabe: 13.01.2016

Blatt 11, Abgabe: 13.01.2016

Blatt 12, Abgabe: 20.01.2016

Blatt 13, Abgabe: 27.01.2016

Blatt 14, Abgabe: 03.02.2016

Blatt 15, Abgabe: 10.02.2016


Literatur

Eine Literaturliste findet sich hier.

Kontakt

Dozent

 

Sprechzeiten: Mittwoch, 16 - 17 Uhr
Telefon: +49 (0)731/50-23530

Homepage

Übungsleiter

 

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.
Telefon: +49 (0)731/50-23529

Homepage

Aktuelles

  • Um die Vorleistung zu bestehen werden 160 Punkte aus den Übungen benötigt.
  • Folgende zusätzlichen Vorlesungstermine finden statt: Fr. 5.2.: 16-18 Uhr, Heho 18, Raum 120, Mi. 10.2.: 10-12 Uhr, Heho 22, Raum 2.02 und Fr. 12.2.: 14-16 Uhr, H9
  • Bitte meldet euch schnellstmöglich zur mündlichen Prüfung am 19.02.2016 an.