Stochastik III

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Volker Schmidt

Übungsleiter
Dipl.-Math. David Neuhäuser


Zeit und Ort

Vorlesung
Montag, 10-12 Uhr in H14

Übung
Mittwoch, 12-14 Uhr in H14 (2 wöchig)


Umfang

2 Stunden Vorlesung + 1 Stunde Übung (4 Leistungspunkte)


Voraussetzungen

Elementare WR und Statistik, Stochastik I


Zielgruppe


Pflichtmodul
für:
Bachelor Mathematische Biometrie

Wahlpflichtmodul für:
Bachelor/Master Mathematik, Bachelor/Master Wirtschaftsmathematik, Master Finance


Inhalt

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

  • multivariate Normalverteilung
  • lineare und verallgemeinerte lineare Modelle
  • Tests von Verteilungsannahmen
  • Nichtparametrische Lokalisationstests

Eine aktuelle Version des Vorlesungsmanuskripts gibt es auf deutsch und auf englisch.


Vorleistungen

50 % der Übungspunkte (entspricht 93,5 Punkten). Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.


Übungen

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6

Blatt 7

Blatt 8 


Klausur

Die Klausur findet am 5.3.13 von 14-16 Uhr im Hörsaal 22 statt. Es handelt sich um eine offene Klausur.
Die Nachklausur findet am 3.4.13 von 14-16 Uhr im Hörsaal 4/5 statt.

Bitte beachten: Bitte schnellstmöglich im Portal für die RICHTIGE Vorleistung (je nachdem, welche Klausur man schreiben will) anmelden.

Bachelor- und Masterstudenten, die 4 Credits benötigen, schreiben lediglich eine Klausur über den Stoff der Vorlesung.
Bachelor- und Masterstudenten, die 9 Credits benötigen, schreiben eine Klausur über den Stoff des gesamten Skripts "Stochastik III".


Literatur

 

  • Büning, H., Trenkler, G. (1994)
    Nichtparametrische statistische Methoden
    de Gruyter, Berlin

  • Cressie, N.A. (1993)
    Statistics for Spatial Data
    J. Wiley & Sons, New York

  • Dobson, A.J. (2002)
    An Introduction to Generalized Linear Models
    Chapmen & Hall, Boca Raton

  • Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2001)
    The Elements of Statistical Learning
    Springer, New York

  • Koch, K.R. (1997)
    Parameterschätzung und Hypothesentests in linearen Modellen
    Dümmlers-Verlag, Bonn

  • Lehmann, E.L. (1999)
    Elements of Large-Sample Theory
    Springer, New York

  • Lehmann, E.L., Romano, E.J. (2005)
    Testing Statistical Hypotheses
    Springer-Verlag, New York

  • Vapnik, V.N. (1998)
    Statistical Learning Theory
    J. Wiley & Sons, New York

Kontakt

Dozent

Volker Schmidt

Übungsleiter

  • Sprechzeiten nach Vereinbarung
  • Telefon: +49 (0)731/50-23555
  • Homepage

Aktuelles

Die Nachklausur ist korrigiert. Punkte könnt ihr im SLC unter Blatt 98 (4LP) und Blatt 99 (9 LP) einsehen. Einsicht ist am Dienstag, den 9.4. von 10-11 Uhr bei mir im Büro (Raum 144, HeHo18). Dort gibt es dann auch den Notenschlüssel.