Wahrscheinlichkeitstheorie

Wichtige Information

Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie besteht in diesem Semester aus zwei Teilen. Komplementär zu dem auf dieser Seite vorgestellten Teil bietet Prof. Stadtmüller eine weitere dreistündige Veranstaltung an. Die dazugehörige Webseite wird befindet sich hier.  Übungsscheine werden getrennt vergeben.


Veranstalter

Dozent

Prof. Dr. Volker Schmidt

Übungsleiter

Sebastian Lück


Zeit und Ort

Vorlesung

Donnerstags 8-10 Uhr H11

Übung

Mittwochs 16-18 Uhr H14 (in 14-tägigem Wechsel mit dem anderen Teil der WT-Vorlesung)

Die erste Übung findet am 23.04.08 statt.


Umfang

2 Stunden Vorlesung

Übungen finden alle zwei Wochen zweistündig statt.


Voraussetzungen

Wahrscheinlichkeitsrechnung


Zielgruppe

Studenten der mathematischen Studiengänge im Hauptstudium.


Inhalt

  • Zählprozesse und Erneuerungsprozesse
  • Markov-Prozesse mit diskretem Zustandsraum
  • Poissonsche Punktprozesse im Rd


Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

Ein Schein wird für die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen vergeben, d.h. es müssen mindestens  50% der Übungspunkte erreicht werden. Die Übungsblätter können zu zweit abgegeben werden.

Vorlesungsskript

Grundlage der Vorlesung sind

von Prof. Schmidt.


Übungsblätter

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6


weitere Informationen

Hier ist  ein Link zur Homepage des von Prof. Stadtmüller gehaltenen Teils der WT-Vorlesung.


Literatur

  • Breiman, L.
    Probability
    SIAM, Philadelphia (2001)

  • Bauer, H.
    Wahrscheinlichkeitstheorie
    5. Auflage
    deGruyter, Berlin (2002)

  • Daley, D.J., Vere-Jones, D.
    An Introduction to the Theory of Point Processes
    Springer, New-York (2005)

  • Grimmett, G., Stirzacker, D.
    Probability and Random Processes
    Oxford University Press, Oxford (2001)

  • Kallenberg, O.
    Foundations of Modern Probability
    Springer, New-York (2001)

  • Kingman, J.F.C.
    Poisson Processes
    Oxford University Press, Oxford (1993)

  • König, D., Schmidt, V.
    Zufällige Punktprozesse
    Teubner, Stuttgart (1992)

  • Resnick, S.I.
    Adventures in Stochastic Processes
    Birkhäuser, Boston (1992)

  • Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J.
    Stochastic Processes for Insurance and Finance
    J. Wiley & Sons, Chichester (1999)

  • Stoyan, D., Kendall, W.S., Mecke, J.
    Stochastic Geometry and its Applications
    J. Wiley & Sons, Chichester (1995)

Kontakt

Dozent

Volker Schmidt

Übungsleiter

  • Sprechzeiten nach Vereinbarung
  • Telefon: +49 (0)731/50-23617
  • Homepage

Aktuelles

  • Die Übungsscheine können bei Frau Jäger im Sekretariat des Instituts für Stochastik  abgeholt werden.
  • Die Skripte zum letztem Teil der Vorlesung sind ebenfalls im Sekretariat erhältlich

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